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4建立自己的交易系统（第1页）

4、建立自己的交易系统

在股市里赚钱并不困难，但加上两个字，就非常困难，那就是“持续”，想在股市“持续赚钱”，一定要有好的交易系统。交易系统是一个交易员的心血结晶，它全方位的体现了交易员的交易哲学、交易准则和交易习惯。一个精心打造的交易系统，好比自己驾驶多年的座驾，你会对车况了如指掌，也可以做到操控自如，只要车子保养得当，就可以驾驶它自由驰骋。

一个交易体系构建过程主要通过三步：理性的自我分析（选择模式）——填充交易体系框架（细化模式）——检验交易体系（检验模式）；

一、理性的自我分析

只有清晰的了解自己的性格，理性认识自己擅长的领域，这种前提下构建形成的交易体系才可能长期的坚持下去。如果交易体系不符合自己的性格特征，不断的情绪冲击、信心的反复受挫最终会导致自己对交易体系的质疑直至放弃。

打个比方，假设你是激进型的性格，但选择了3号长线模式交易，长线模式每天的波动水平很低，资金可能长期处于浮亏状态，虽然你也知道这样的交易风格肯定会给你回报，但是当市场处于妖股行情时期，看着盘面上一堆涨停板的股票，而自己的投资组合却一动不动，你很可能会陷入迷茫和焦虑，从而考虑放弃这套系统，而当你一旦下定决心将长线股票扔掉之后，抛掉的股票可能会迅速逆转拉升绝尘而去，这样性格和交易模式不匹配的情况，每天都在股市上演。

适合自己的交易体系，一定是让自己很“舒适”的体系，无关乎仓位、无关乎市场、也无关乎涨跌。如果你的持仓让自己整天提心吊胆、夜不能寐，不能说这套交易系统不好，但这套交易系统一定不适合你，你也很难通过这套体系实现稳定盈利。因此，适合自己的交易体系应该是与自己个性、习惯、关注点能够充分契合的交易体系。我们应该做好自我分析，然后才能确定自己适合什么样的交易模式。

自我分析主要涵盖一个人的性格特点、个人资源、擅长方式等等。

性格特点需要判断自己是“激进”还是“稳健”型投资人。前者适合选择集中仓位的1号短线模式，这个模式波动率大，收益弹性也大；后者适合做一定数量的投资组合，享受3号长线模式带来的市场平均收益。如果你既不激进也不稳健，处于这两者之间，属于均衡型的投资人。那么2号中线模式就是你得最佳选择，它兼顾了长期的趋势机会又可以在短线区间做一定的滚雪球操作。

个人资源主要是指自己的能力强项在哪里，擅长把握政策方向、有消息渠道、时间充裕、经验够久或者其他。任何一个强项都可以帮助你提高交易体系的胜率和风险回报比，帮助你更大概率的实现稳定盈利。

擅长方式主要是指擅长什么样的交易模式。1号短线模式、2号中线模式、3号长线模式。我们要根据自己的性格特点，以及历史的交易情况，来固化我们擅长的交易模式。比如需要认清自己适合短线交易，还是波段趋势交易，还是长线网格交易。如果你对盘面波动非常敏感，建议你使用1号短线模式。如果你认为短线的波动并不能让你体会到交易带来的快乐，你应该属于波段趋势交易者，建议你使用2号波段趋势系统进行交易，如果这两者都不能给你带来“舒适”的感觉，那你应该更适合3号长线网格交易。

在交易初期，我们会不断尝试各种模式，但慢慢会发现，我们对其中某一种模式更有亲切感，盈利的概率更大。那么我们就应该以此种模式为基础来梳理、优化、完善自己的交易模式。比如，选定了1号短线模式，在交易级别上，到底是用5分钟K线还是30分钟K线来分析行情？进场策略上，选择振**收窄后的突破时机进场还是回踩分时线的支撑进场？仓位分配上，倾向于单押还是分仓等等。

交易模式的每一个模块都应该是反复实践验证过的，要保证模式的细节与我们的个性特征相辅相成，只有如此，才能发挥出这个模式的威力。

二、填充交易体系框架

在清晰的进行自我分析之后，就可以选择出自己适合的交易模式，下一步就是细化自己的交易模式，具体包含：交易时间级别、交易信号判断、仓位管理系统、风险控制模块等几大内容；

交易时间级别：

交易时间级别指的是一笔完整的交易所对应的时间周期，1号短线模式通常为隔日交易，主要用60分钟级别作为持股时间；2号波段模式可以是几周甚至几个月为周期；3号长线模式甚至可以做到几年时间的持股；总之不同的交易时间级别对应不同的持股时间、不同的进出场信号、不同的波动率水平、不同的风险控制手段、不同的资金管理系统等等。

需要注意的是不同的时间级别会有不同的预期收益率。打个比方，对于做T+0模式分时级别的1号短线交易来说，单笔预期收益有2-4个点就很好了，因为有极高的资金周转率作为支撑，总体收益率不会低；但对于日线级别的1号短线交易来说，这个预期利润率水平可能还不够止损成本。很多新手做不到严守自己的交易级别，有可能看着分时图的买点进场，却想着赚周线级别的利润，这种混乱的时间框架带来的结果肯定是亏钱的。

清晰的交易信号：

不同的交易模式具有不同的交易信号，但这些交易信号一定要清晰明了，便于执行。就拿2号中线趋势交易来说，股价对均线突破的确认、短中期均线的金叉、N日新高的突破等等都可以作为交易信号；但是自己最擅长做哪一类，一定要确定下来，并且把细节规定清楚，才能真正做到临场交易不变形。

仓位管理：

1号短线模式一般不考虑加减仓，2号中线模式和3号长线模式则会遇到仓位管理问题，加减仓信号一般等同于买入卖出交易信号。加仓行为是对初始仓位判断印证之后的扩大盈利手段，减仓则相反。加仓一般可以采用金字塔方法，减仓一般采用倒金字塔方法；

一定要避免在盈利头寸上面加比初始仓位更重的头寸，这样很容易挣钱变亏钱，另外就是不轻易在亏损头寸上面加仓摊低成本。亏本的股票就好比是一个坏学生，你去赌他回心转意天天用功学习，这种概率并不大，还不如把宝都押在好学生身上，毕竟好学生变坏的概率要小得多。

风险控制：

风险控制有两个核心目标，首先是务求保本，其次是控制利润回撤。不同阶段要有明确的风险控制规则，规则力求简单明了，易于执行；通常包含止损位设定、单笔交易的底仓量、利润回撤时候的处理办法等等；简单来讲就是本金亏损到一定比例要迅速缩减仓位寻找亏损原因，是交易问题还是系统性风险来临，其次盈利安全垫累积完毕之后，盈利回撤一定比例也应当做同样的事情。

三、检验交易体系

实战检验是构建交易系统的最后一个环节。下面的方法，如果持之以恒的做下去，不断的回顾自己的每一笔交易，从中提炼和发现问题，不断完善，你的交易系统会快速成型。

1、每天坚持做交易笔记，对每一笔交易进行记录，尤其是交易的原因、市场和板块当时情况等等。

2、定期回溯账户的所有交易记录，记录盈利和亏损来源于哪些交易，重点研究哪些交易大幅盈利？哪些交易大幅亏损？导致出现大幅盈利和亏损的原因是什么？

3、不断的强化记忆带来大幅盈利的那些交易的过程，不断重复审视导致大幅亏损交易的原因，制定策略避免再次出现单笔交易大幅亏损的可能。

4、将盈利交易的共性要素提炼成交易体系的每个细节，并且牢记在心，必须注意，无论发生任何事情，都要严格按照提炼出来的细节进行交易。

5、通过交易日记记录每天的心理波动，尤其面对超预期波动时候的心理波动，找到纾解和平滑心理的各种心理暗示手段，锻造一颗强大而平和的内心。

理性的自我分析——填充交易体系框架——检验交易体系。完成以上三步之后，基本就确立了自己的交易系统，交易系统是投资者的“道”在股市中的体现，它的本质是在混乱中建立自己的秩序！一旦成型之后，它会不断完善，自我迭代，直到你觉得不需要再修改为止。到了这一步之后，交易会变的非常轻松，只要坚定不移的循环执行下去就可以了。